Менеджмент
Решение задач
29 окт 2020
1 страниц

2 кейс-задачи по банковскому менеджменту

Описание ситуации. В связи с нарастанием кризисных явлений в экономике и банковской системе страны (инфляция, деноминация рубля, снижение жизненного уровня населения, массовый невозврат кредитов), у руководства банка возникла обеспокоенность относительно сохранения его финансовой устойчивости. Заместителю председателя правления банка было поручено разработать мероприятия по обеспечению мгновенной и текущей ликвидности банка. В процессе согласования плана мероприятий возник важный вопрос о текущей платежеспособности банка, и уровне рисков несбалансированной ликвидности. Казначейство банка уверено в том, что ситуация с дефицитом краткосрочной ликвидности банку не грозит – банком сформированы финансовые активы, которые позволяют обеспечить платежеспособность банка в течение ближайшего времени. Директор операционного управления банка оценивает позицию по текущей ликвидности на временном интервале 2-х недель на основе прогноза движения денежных средств, сформированных по данным различных подразделений банка (таблицы 1,2).

Бухгалтерский баланс, тыс. руб. АКТИВЫ 01.01.2019 ПАССИВЫ 01.01.2020 Группа активов тыс. руб. Группа пассивов тыс. руб. 1. Высоколиквидные активы 77 827 938 1. Обязательства до востребования 196 007 789 Денежные средства и счета в ЦБ РФ 42 959 232 Средства в ЦБ РФ - - наличные денежные средства 21 434 691 Средства коммерческих банков 11 808 362 - средства в ЦБ РФ 21 524 541 - корреспондентские счета 11 794 190 - средства банков-резидентов 14 172 Драгоценные металлы 1 497 436 - средства банков-нерезидентов - Средства в коммерческих банках 18 901 558 Средства прочих клиентов 180 330 664 - корреспондентские счета в коммерческих банках 16 442 979 - бюджетов и внебюджетных фондов 39 869 375 - средства в банках, в том числе overnight 2 458 579 - государственных предприятий и организаций 23 104 140 Государственные ценные бумаги 14 279 892 - негосударственных предприятий и организаций 80 314 963 - физических лиц 36 461 568 Средства в расчётах 189 820 - нерезидентов 610 618 Средства в расчётах 3 754 043 2. Ликвидные активы 830 952 233 Ценные бумаги к исполнению 114 720 2.Срочные обязательства 580 937 869 Межбанковские кредиты и депозиты 99 106 679 Межбанковские кредиты и депозиты 152 117 630 Ссудная задолженность клиентов 586 624 257 - ЦБ РФ - - кредиты органам власти 4 597 000 -банков-резидентов 35 717 434 - кредиты государственным предприятиям и организациям 12 295 794 -банков-нерезидентов 116 400 196 - кредиты негосударственным предприятиям и организациям 429 855 277 Срочные депозиты прочих клиентов 409 280 777 - кредиты физическим лицам 58 333 519 -бюджета и внебюджетных фондов 101 504 762 - кредиты нерезидентам 77 648 700 - государственных предприятий и организаций 15 044 195 - вложения в права требования 3 893 967 - негосударственных предприятий и организаций 75 367 944 - операции финансовой аренды (лизинга) - - физических лиц 129 598 618 Учтённые векселя 7 236 923 - нерезидентов 87 765 258 - векселя банков 4 105 503 Выпущенные ценные бумаги 19 539 462 - прочие векселя 3 131 420 - облигации 16 918 983 Ценные бумаги 137 984 374 - депозитные сертификаты - - ценные бумаги, оценённые по справ. стоимости через прибыль 110 194 145 - сберегательные сертификаты - - ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 27 790 229 - векселя и банковские акцепты 2 620 479 - ДО, удерживаемые до погашения - 3. Собственные средства 115 968 443 3. Неликвидные активы 21 926 614 - средства акционеров 18 000 000 Участие 6 889 752 - добавочный капитал 58 406 623 Имущество 9 677 040 - фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет 28 170 357 ФОР 5 359 822 - прибыль (убыток) за отчётный период 11 391 463 4. Прочее 35 632 208 4.Прочее 7 392 552 Прочие активы 14 108 840 Прочие пассивы 458 902 Просроченные проценты по кредитам 303 893 Обязательства по уплате процентов 6 933 650 Просроченная задолженность 21 219 475 Просроченная задолженность - 5. Резервы на возможные потери 66 032 915 6. МФР 102 901 898 5. МФР 102 901 898 БАЛАНС-НЕТТО 900 306 078 БАЛАНС-НЕТТО 900 306 078

Обеспокоенность руководства банка разделяет и начальник аналитического управления банка, предполагая высокую степень вероятности массового оттока вкладов физических лиц. Согласно его прогнозам, в стрессовой ситуации весьма вероятным является досрочное изъятие клиентами банка денежных средств не менее 50 млрд. рублей. Вопросы: 1) Какие выводы можно сделать, оценив прогнозные данные о движении денежных средств? 2) Какое, из высказанных на заседании правления банка мнений, вы считаете заслуживающим наибольшего внимания и почему? 3) Сможет ли банк остаться платежеспособным в течение короткого (2-3 недели) времени, если ситуация на финансовом рынке и в экономике страны будет достаточно стабильной. 4) Сможет ли банк сохранить сою финансовую устойчивость в случае внезапного оттока денежных средств клиентов – физических лиц?

Прогноз движения денежных средств, млн.руб. Чистый денежный поток Одна неделя Две недели + процентный доход 1000 1000 - процентный расход -700 -600 -операционные расходы -100 -100 - налоги 0 0 + рефинансирование займов или облигаций +10 000 +10 000 - ожидаемая величина кредитования -5 000 -15 000 - погашение размещённых займов -60 000 -10 000 + ожидаемая величина новых депозитов +10 000 +10 000 Чистый денежный поток -44 800 -4 700 Кумулятивный (наращенный) денежный поток -44 800 -49 500

anastasiya03 anastasiya03
900 р